决策的类型、过程与方法

本节导读

大纲第一篇第四章讲决策。西蒙说「管理就是决策」，计划、组织、领导、控制每一项职能里都要做决策。这一章既有概念（决策的类型、有限理性、满意原则），也有计算（盈亏平衡、期望值、决策树、不确定型决策的几种准则），选择题和简答题都可能出，计算方法也可能出现在案例分析里。

学完这一节，你应该能区分程序化与非程序化、风险型与不确定型决策，说清满意原则的含义，认出头脑风暴法和德尔菲法，并会算盈亏平衡点、比较方案的期望值、用四种准则做不确定型决策。

决策的含义、类型与过程

决策的类型

决策是为了实现一定的目标，从两个以上的可行方案中选择一个合理方案的分析判断过程。常见的分类如下：

分类依据	类型	要点
重要程度	战略决策、战术决策、业务决策	战略决策关系全局和长远，多由高层做出
是否重复出现	程序化决策、非程序化决策	程序化决策有固定的程序和规则可循；非程序化决策针对新出现的、无先例的问题
自然状态的可知程度	确定型、风险型、不确定型	风险型知道各种状态出现的概率，不确定型连概率也估计不出
决策主体	个人决策、群体决策	群体决策信息更全、易被接受，但耗时，可能出现从众
决策的起点	初始决策、追踪决策	追踪决策是在初始决策实施后，因环境变化而对原方案做的重新选择

西蒙的四个阶段

西蒙把决策过程分为四个阶段：情报活动（调查环境，找出需要决策的问题）、设计活动（拟订各种可能的行动方案）、抉择活动（从方案中选出一个）、审查活动（对选定方案的实施进行评价）。通行教材也常把它展开成识别问题、确定目标、拟订方案、评价和选择方案、实施方案、监督与反馈几步。

程序化与非程序化决策的技术

管理工作中经常重复出现的问题叫例行问题，偶然发生、新颖、性质和结构不明而又影响重大的问题叫例外问题；前者用程序化决策处理，后者要靠非程序化决策。西蒙把两类决策的技术归纳如下：

决策类型	传统技术	现代技术
程序化决策	习惯；标准操作规程等常规办法；组织结构（共同的期望、子目标体系、明确规定的信息渠道）	运筹学（数学分析、模型、计算机模拟）；电子数据处理
非程序化决策	判断、直觉和创造；经验法则；经理人员的遴选和培训	启发式（探索式）问题解决技术：用来培训决策者，或编制启发式计算机程序

决策还受决策者个人因素的影响：一是感知方式，人们会有选择地接受信息，同一个事实在不同的人看来意义不同；二是价值系统，决策者认为什么重要、什么是对的，会影响目标的确定和方案的取舍。

有限理性与满意原则

古典决策理论假设决策者是完全理性的「经济人」：掌握全部信息，能列出全部方案，并选出最优的一个。西蒙认为这做不到：信息不完全，人的计算能力和时间都有限，未来还充满不确定性。现实中的决策者是理性有限的「管理人」，他不去追求最优方案，而是确定一个可以接受的标准，找到第一个达到标准的方案就停止搜寻，这叫满意原则。

满意原则并不是降低要求、随便应付，而是承认人的理性有限后，在决策成本与决策质量之间求得平衡。

定性决策方法

方法	做法	关键规则或特点
头脑风暴法	召集一小群人围绕一个问题自由提出设想	不批评别人的意见（延迟评判）；鼓励自由想象；追求设想的数量；欢迎在别人的设想上改进和组合
德尔菲法	请一组专家背对背地各自提出意见，组织者汇总后匿名反馈给专家，再请他们修改，反复几轮	匿名，多轮反馈，意见逐步趋于一致，最后做统计归纳
名义小组技术	成员先各自独立写下想法，再逐一陈述、讨论，最后各自独立投票排序	讨论之前先独立思考，避免被权威或多数意见左右

定量决策方法

确定型决策：盈亏平衡分析

确定型决策是各种自然状态完全确定、每个方案只有一种结果的决策，常用盈亏平衡分析。设单价为 $P$P，单位变动成本为 $V$V，固定成本为 $F$F，盈亏平衡点的销量和实现目标利润所需的销量分别为：

$$Q_0=\dfrac{F}{P-V},\qquad Q=\dfrac{F+\text{目标利润}}{P-V}$$Q0​=P−VF​,Q=P−VF+目标利润​

$P-V$P−V 叫单位边际贡献，即每多卖一件，可以用来弥补固定成本、形成利润的金额。例如，某产品单价 50 元、单位变动成本 30 元、年固定成本 60 万元，则 $Q_0=600000\div20=30000$Q0​=600000÷20=30000 件，销量超过 3 万件才开始盈利。

风险型决策：期望值与决策树

风险型决策知道各种自然状态出现的概率，按期望值选方案：每个方案的期望值 $E=\sum p_i x_i$E=∑pi​xi​（$p_i$pi​ 为概率，$x_i$xi​ 为该状态下的损益），选期望收益最大（或期望损失最小）的方案。

方案多、阶段多时用决策树表示：方框是决策点，从它引出方案枝；圆圈是状态点，从它引出概率枝；末端是结果点。从右向左计算各状态点的期望值，在决策点上比较，把较差的方案枝剪掉，留下的就是选中的方案。

不确定型决策：四种准则

不确定型决策连各种状态的概率都估计不出，只能按决策者的态度选择准则：

准则	做法	决策者的态度
乐观准则（大中取大）	找出每个方案的最大收益，再从中选最大的	冒险，看好的一面
悲观准则（小中取大）	找出每个方案的最小收益，再从中选最大的	保守，先防最坏的结果
折中准则	定一个乐观系数 $\alpha$α，每个方案算 $\alpha\times\text{最大收益}+(1-\alpha)\times\text{最小收益}$α×最大收益+(1−α)×最小收益，选最大的	介于两者之间
最小最大后悔值准则	每种状态下，用该状态的最大收益减去各方案的收益得到后悔值；找出每个方案的最大后悔值，选其中最小的	尽量避免事后后悔

另有等可能准则：把各种状态看成概率相等，按平均收益选方案。

易错提醒

• ❌ 满意原则就是降低标准、随便选一个。
  ✅ 满意原则要先定一个可以接受的标准，找到达到标准的方案才停止搜寻，是对有限理性的现实回应。

• ❌ 头脑风暴会上，对不切实际的设想要当场指出。
  ✅ 头脑风暴的第一条规则就是不批评，先求数量，评价放到会后。

• ❌ 盈亏平衡点的销量等于固定成本除以单价。
  ✅ 要除以单位边际贡献，也就是单价减去单位变动成本。

• ❌ 后悔值是每个方案自己的最大收益减去它在各状态下的收益。
  ✅ 后悔值要按状态（按列）算：同一状态下所有方案的最大收益，减去该方案在这一状态下的收益。

• ❌ 风险型和不确定型决策的区别在于方案的多少。
  ✅ 区别在于能不能估计出各种自然状态出现的概率。

例题精讲

例题 1（风险型决策）

某企业考虑两个方案，使用期都是 5 年：新建大车间投资 300 万元，销路好时每年收益 150 万元，销路差时每年亏损 30 万元；改造旧车间投资 100 万元，销路好时每年收益 60 万元，销路差时每年收益 20 万元。销路好的概率为 0.6，差的概率为 0.4。不考虑货币时间价值，应选哪个方案？

答案：选改造旧车间。

解析：新建：$(0.6\times150+0.4\times(-30))\times5-300=78\times5-300=90$(0.6×150+0.4×(−30))×5−300=78×5−300=90 万元。改造：$(0.6\times60+0.4\times20)\times5-100=44\times5-100=120$(0.6×60+0.4×20)×5−100=44×5−100=120 万元。改造方案的期望净收益较大，在决策树上把新建方案的方案枝剪掉。

例题 2（不确定型决策）

三种产品在需求高、中、低时的收益（万元）如下，各种需求出现的概率无法估计。分别用乐观准则、悲观准则和最小最大后悔值准则选择。

产品	需求高	需求中	需求低
甲	80	40	-20
乙	60	35	5
丙	40	25	15

答案：乐观准则选甲，悲观准则选丙，最小最大后悔值准则选乙。

解析：乐观准则比较各产品的最大收益 80、60、40，选甲；悲观准则比较最小收益 -20、5、15，选丙。后悔值：三种需求下的最大收益分别是 80、40、15；甲的后悔值为 0、0、35，最大 35；乙为 20、5、10，最大 20；丙为 40、15、0，最大 40；最大后悔值中最小的是乙。同一张表，准则不同，结论就不同。

本节小结

• 决策按是否重复分程序化与非程序化，按自然状态的可知程度分确定型、风险型、不确定型。
• 西蒙的四阶段：情报、设计、抉择、审查；有限理性下决策遵循满意原则。
• 头脑风暴法不批评、求数量；德尔菲法匿名、多轮反馈；名义小组技术先独立思考再讨论投票。
• 盈亏平衡点销量 $Q_0=F\div(P-V)$Q0​=F÷(P−V)，目标利润销量把目标利润加到固定成本上。
• 风险型按期望值选，决策树从右往左算、剪掉差的枝；不确定型有乐观、悲观、折中、最小最大后悔值等准则，后悔值按列算。